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您的位置：首頁--資訊廣場(chǎng)--期貨信息金融衍生品劇烈波動(dòng)期貨客戶強(qiáng)平增加
來源：鑫鼎盛期貨 莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)東方財(cái)富網(wǎng) 時(shí)間：2015-06-30 瀏覽：2863次
期指市場(chǎng)連續(xù)大跌讓不少做多投資者損失慘重，期貨公司風(fēng)控端也開始集中出現(xiàn)強(qiáng)制平倉(cāng)，一些4月以來看好市場(chǎng)的投資者如今則揮淚離場(chǎng)。除期指市場(chǎng)外，50ETF期權(quán)近日也劇烈調(diào)整，部分合約隱含波動(dòng)率升至80%以上極端水平，波動(dòng)率飆升讓看漲和看跌期權(quán)收盤呈現(xiàn)詭異的同漲。
期指市場(chǎng)連續(xù)大跌讓不少做多投資者損失慘重，期貨公司風(fēng)控端也開始集中出現(xiàn)強(qiáng)制平倉(cāng)，一些4月以來看好市場(chǎng)的投資者如今則揮淚離場(chǎng)。
除期指市場(chǎng)外，50ETF期權(quán)近日也劇烈調(diào)整，部分合約隱含波動(dòng)率升至80%以上極端水平，波動(dòng)率飆升讓看漲和看跌期權(quán)收盤呈現(xiàn)詭異的同漲。
期指出現(xiàn)罕見下跌
期指市場(chǎng)昨日聯(lián)袂現(xiàn)貨指數(shù)急挫，市場(chǎng)最為關(guān)注的滬深300期指繼上周五跌停后再度跌逾5%，短短三個(gè)交易日跌幅達(dá)18%，近半月累計(jì)下跌26%；中證500期指罕見的連續(xù)跌停，表現(xiàn)最弱，上證50期指盤中雖相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，收盤終難逃下跌命運(yùn)。
期指上市以來首次出現(xiàn)極端下跌走勢(shì)。與此同時(shí)，反映期指市場(chǎng)情緒的多項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)走弱，滬深300期指總持倉(cāng)量降至13.9萬手，6月初該數(shù)據(jù)仍在23萬手以上；升貼水方面，IF1507主力合約較現(xiàn)指貼水已高達(dá)177.35點(diǎn)。
中信期貨研究所劉賓表示，三大期指當(dāng)月合約全線貼水，預(yù)示短線悲觀情緒猶存，尤其IF1507貼水高達(dá)177點(diǎn)，再度刷新上市5年來的貼水紀(jì)錄，IC1507也創(chuàng)出貼水紀(jì)錄，表明IF和IC的看空情緒仍然濃厚；不過IH1507貼水小幅收斂為23.6點(diǎn)，兩個(gè)季月合約還小幅升水，說明對(duì)大藍(lán)籌遠(yuǎn)期還存在信心。
另一金融衍生品50ETF期權(quán)昨日盤中也波動(dòng)劇烈，收盤出現(xiàn)詭異同漲。成交量最大的近月認(rèn)購(gòu)合約上漲6.58%，最活躍的近月認(rèn)沽合約上漲24.52%。分析人士表示，認(rèn)購(gòu)與認(rèn)沽合約同漲源于期權(quán)隱含波動(dòng)率的飆升。80%以上的隱含波動(dòng)率說明市場(chǎng)情緒已經(jīng)很不理性，處于非?？只诺臓顟B(tài)。
期貨公司強(qiáng)平增加
期指的連續(xù)下跌讓很多前期看漲的投資者損失慘重，按目前市場(chǎng)保證金水平計(jì)算，如果6月中旬以來一直持有滬深300期指多單，頭寸累計(jì)損失已經(jīng)達(dá)到200%以上，當(dāng)然，這是極端情況。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者了解，大部分做多投資者已斬倉(cāng)離場(chǎng)，其中不乏被期貨公司強(qiáng)平的情況。
“強(qiáng)平的情況最近很多?！币患移谪浌撅L(fēng)控部門人士說，這幾天強(qiáng)平情況肯定就更多了，有些多頭客戶盤中風(fēng)險(xiǎn)度甚至達(dá)到400%。
另一家期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示，該營(yíng)業(yè)部有70%客戶參與股指期貨，做多的投資者損失慘重，趨勢(shì)做多的客戶很多上周就已經(jīng)止損離場(chǎng)，前期盈利基本全部回吐，有些還有較大虧損。
上述期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人稱，因?yàn)槭袌?chǎng)連續(xù)下跌，現(xiàn)在每天通知出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的多頭客戶追加保證金，一般是14:30之前通知，如果低于期貨公司保證金標(biāo)準(zhǔn)，要求14:30之前追加，低于交易所保證金肯定立即平掉。
該負(fù)責(zé)人還表示，“相對(duì)而言，我們這里客戶情況還算好，尤其是機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)控能力要強(qiáng)很多。據(jù)了解，其他期貨公司有配資情況的客戶損失可能更大。”
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期指市場(chǎng)連續(xù)大跌讓不少做多投資者損失慘重，期貨公司風(fēng)控端也開始集中出現(xiàn)強(qiáng)制平倉(cāng)，一些4月以來看好市場(chǎng)的投資者如今則揮淚離場(chǎng)。
除期指市場(chǎng)外，50ETF期權(quán)近日也劇烈調(diào)整，部分合約隱含波動(dòng)率升至80%以上極端水平，波動(dòng)率飆升讓看漲和看跌期權(quán)收盤呈現(xiàn)詭異的同漲。
期指出現(xiàn)罕見下跌
期指市場(chǎng)昨日聯(lián)袂現(xiàn)貨指數(shù)急挫，市場(chǎng)最為關(guān)注的滬深300期指繼上周五跌停后再度跌逾5%，短短三個(gè)交易日跌幅達(dá)18%，近半月累計(jì)下跌26%；中證500期指罕見的連續(xù)跌停，表現(xiàn)最弱，上證50期指盤中雖相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，收盤終難逃下跌命運(yùn)。
期指上市以來首次出現(xiàn)極端下跌走勢(shì)。與此同時(shí)，反映期指市場(chǎng)情緒的多項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)走弱，滬深300期指總持倉(cāng)量降至13.9萬手，6月初該數(shù)據(jù)仍在23萬手以上；升貼水方面，IF1507主力合約較現(xiàn)指貼水已高達(dá)177.35點(diǎn)。
中信期貨研究所劉賓表示，三大期指當(dāng)月合約全線貼水，預(yù)示短線悲觀情緒猶存，尤其IF1507貼水高達(dá)177點(diǎn)，再度刷新上市5年來的貼水紀(jì)錄，IC1507也創(chuàng)出貼水紀(jì)錄，表明IF和IC的看空情緒仍然濃厚；不過IH1507貼水小幅收斂為23.6點(diǎn)，兩個(gè)季月合約還小幅升水，說明對(duì)大藍(lán)籌遠(yuǎn)期還存在信心。
另一金融衍生品50ETF期權(quán)昨日盤中也波動(dòng)劇烈，收盤出現(xiàn)詭異同漲。成交量最大的近月認(rèn)購(gòu)合約上漲6.58%，最活躍的近月認(rèn)沽合約上漲24.52%。分析人士表示，認(rèn)購(gòu)與認(rèn)沽合約同漲源于期權(quán)隱含波動(dòng)率的飆升。80%以上的隱含波動(dòng)率說明市場(chǎng)情緒已經(jīng)很不理性，處于非?？只诺臓顟B(tài)。
期貨公司強(qiáng)平增加
期指的連續(xù)下跌讓很多前期看漲的投資者損失慘重，按目前市場(chǎng)保證金水平計(jì)算，如果6月中旬以來一直持有滬深300期指多單，頭寸累計(jì)損失已經(jīng)達(dá)到200%以上，當(dāng)然，這是極端情況。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者了解，大部分做多投資者已斬倉(cāng)離場(chǎng)，其中不乏被期貨公司強(qiáng)平的情況。
“強(qiáng)平的情況最近很多?！币患移谪浌撅L(fēng)控部門人士說，這幾天強(qiáng)平情況肯定就更多了，有些多頭客戶盤中風(fēng)險(xiǎn)度甚至達(dá)到400%。
另一家期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示，該營(yíng)業(yè)部有70%客戶參與股指期貨，做多的投資者損失慘重，趨勢(shì)做多的客戶很多上周就已經(jīng)止損離場(chǎng)，前期盈利基本全部回吐，有些還有較大虧損。
上述期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人稱，因?yàn)槭袌?chǎng)連續(xù)下跌，現(xiàn)在每天通知出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的多頭客戶追加保證金，一般是14:30之前通知，如果低于期貨公司保證金標(biāo)準(zhǔn)，要求14:30之前追加，低于交易所保證金肯定立即平掉。
該負(fù)責(zé)人還表示，“相對(duì)而言，我們這里客戶情況還算好，尤其是機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)控能力要強(qiáng)很多。據(jù)了解，其他期貨公司有配資情況的客戶損失可能更大。”
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