?。ǜ鶕?jù)2018年3月27日《關(guān)于鐵礦石期貨引入境外交易者相關(guān)規(guī)則發(fā)布的通知》（大商所發(fā)〔2018〕111號(hào)）修訂，

修訂部分自2018年3月27日起施行）

　　第一章  總則

　　第一條  為充分發(fā)揮期貨市場(chǎng)的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

　　第二條  套期保值實(shí)行資格認(rèn)定和額度管理制度。按照合約月份的不同，套期保值持倉(cāng)額度分為一般月份套期保值持倉(cāng)額度(自合約上市之日起至交割月份前第一個(gè)月最后一個(gè)交易日)和交割月份套期保值持倉(cāng)額度。

　　第三條  會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、客戶(hù)在大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

　　第二章 資格認(rèn)定

　　第四條  從事套期保值交易的非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)應(yīng)當(dāng)具備與套期保值交易品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格。

　　第五條  從事套期保值交易的非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列申請(qǐng)材料：

　?。ㄒ唬┨灼诒Ｖ到灰踪Y格申請(qǐng)表，主要包括申請(qǐng)人基本信息、申請(qǐng)品種及交易所要求的其他信息；

　　（二）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

　?。ㄈ┙灰姿蟮钠渌牧?。

　　客戶(hù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)期貨公司會(huì)員提交申請(qǐng)，其申請(qǐng)資料經(jīng)期貨公司會(huì)員審核后，由期貨公司會(huì)員代客戶(hù)按本辦法向交易所辦理申報(bào)手續(xù)；非期貨公司會(huì)員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。委托境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事期貨交易的客戶(hù)申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格的，應(yīng)當(dāng)委托其境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)辦理，境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)再委托期貨公司會(huì)員辦理。

　　第六條  交易所在收到完整的申請(qǐng)材料后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核并予以答復(fù)。

　　第三章  持倉(cāng)額度

　　第七條  非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)取得套期保值交易資格后，可以在相關(guān)品種的期貨、期權(quán)合約上進(jìn)行套期保值交易。

　　第八條  非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)套期保值持倉(cāng)與投機(jī)持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)交易所規(guī)定的投機(jī)持倉(cāng)限額。

　　非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)可以申請(qǐng)?jiān)黾犹灼诒Ｖ党謧}(cāng)額度。

　　第九條  客戶(hù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)期貨公司會(huì)員提交增加套期保值持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，其申請(qǐng)資料經(jīng)期貨公司會(huì)員審核后，由期貨公司會(huì)員代客戶(hù)按本辦法向交易所辦理申報(bào)手續(xù)；非期貨公司會(huì)員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。委托境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事期貨交易的客戶(hù)申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)委托其境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)辦理，境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)再委托期貨公司會(huì)員辦理。

　　第十條  申請(qǐng)?jiān)黾右话阍路萏灼诒Ｖ党謧}(cāng)額度，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：

　　（一）增加套期保值持倉(cāng)額度申請(qǐng)表，主要包括申請(qǐng)人基本信息、申請(qǐng)品種和數(shù)量及交易所要求的其他信息。

　　（二）所申請(qǐng)品種近一年的現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及套期保值期間的現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

　?。ㄈ┙灰姿蟮钠渌牧稀?/p>

　　上述材料如果已經(jīng)提交給交易所，則無(wú)需再次提交。

　　第十一條  申請(qǐng)?jiān)黾咏桓钤路萏灼诒Ｖ党謧}(cāng)額度，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：

　　（一）增加套期保值持倉(cāng)額度申請(qǐng)表，主要包括申請(qǐng)人基本信息、申請(qǐng)品種和數(shù)量及交易所要求的其他信息。

　?。ǘ┮殉钟械募皵M持有的現(xiàn)貨證明材料及用途說(shuō)明；

　　（三）所申請(qǐng)品種近一年的現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及套期保值期間的現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

　　（四）交易所要求的其他材料。

　　上述材料如果已經(jīng)提交給交易所，則無(wú)需再次提交。

　　第十二條  申請(qǐng)?jiān)黾右话阍路萏灼诒Ｖ党謧}(cāng)額度的截止日為套期保值合約交割月份前第二個(gè)月的最后交易日，逾期交易所不再受理增加該合約一般月份套期保值持倉(cāng)額度的申請(qǐng)。申請(qǐng)人可以一次申請(qǐng)?jiān)黾佣鄠€(gè)合約的一般月份套期保值持倉(cāng)額度。

　　申請(qǐng)?jiān)黾咏桓钤路萏灼诒Ｖ党謧}(cāng)額度的截止日為套期保值合約交割月份前第一個(gè)月的最后交易日，逾期交易所不再受理該合約交割月份套期保值持倉(cāng)額度的申請(qǐng)。

　　第十三條  交易所對(duì)增加一般月份套期保值持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買(mǎi)賣(mài)數(shù)量、套期保值時(shí)間與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、歷史經(jīng)營(yíng)狀況、資金等情況是否相適應(yīng)進(jìn)行審核，確定其一般月份套期保值持倉(cāng)增加額度。

　　對(duì)增加交割月份套期保值持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，交易所將按照申請(qǐng)人的交易部位和數(shù)量、現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)應(yīng)合約的持倉(cāng)狀況、可供交割品的數(shù)量以及期現(xiàn)價(jià)格是否背離等因素，確定其交割月份套期保值持倉(cāng)增加額度。

　　非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)一般月份套期保值持倉(cāng)進(jìn)入交割月份時(shí)，交易所將按其一般月份套期保值持倉(cāng)數(shù)量與該品種交割月份投機(jī)持倉(cāng)限額中的較低標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)化為交割月份套期保值持倉(cāng)增加額度。

　　套期保值持倉(cāng)增加額度不得超過(guò)申請(qǐng)人所提供的套期保值證明材料中所申報(bào)的數(shù)量。申請(qǐng)人全年各期貨、期權(quán)合約月份一般月份套期保值持倉(cāng)累計(jì)不得超過(guò)其當(dāng)年生產(chǎn)能力、當(dāng)年生產(chǎn)計(jì)劃。

　　第十四條  對(duì)增加一般月份套期保值額度的申請(qǐng)，交易所在收到完整的申請(qǐng)材料后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核并予以答復(fù)。對(duì)增加交割月份套期保值額度的申請(qǐng)，交易所在收到完整的申請(qǐng)材料后，于該合約交割月前第一個(gè)月的第一個(gè)交易日起進(jìn)行審核，并在5個(gè)交易日內(nèi)予以答復(fù)。

　　第十五條  交易所可以對(duì)套期保值交易的保證金、手續(xù)費(fèi)采取優(yōu)惠措施。

　　第四章  監(jiān)督管理

　　第十六條  交易所對(duì)非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)提供的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資信情況及期貨、期權(quán)、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易行為可隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查，非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)應(yīng)予協(xié)助和配合。

　　交易所可以要求具有套期保值交易資格的非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)報(bào)告現(xiàn)貨、期貨、期權(quán)交易情況。

　　第十七條  交易所對(duì)非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)套期保值交易情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　第十八條  具有套期保值交易資格的非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)在企業(yè)情況發(fā)生重大變化時(shí)，或者有影響套期保值交易資格的情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)向交易所報(bào)告。非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)需要調(diào)整套期保值持倉(cāng)額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出變更申請(qǐng)。

　　第十九條  交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況和套期保值企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況對(duì)非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)套期保值交易資格和套期保值持倉(cāng)可增加的額度進(jìn)行調(diào)整。

　　第二十條  為化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，按有關(guān)規(guī)定實(shí)施減倉(cāng)時(shí)，按先投機(jī)持倉(cāng)后套期保值持倉(cāng)的順序進(jìn)行減倉(cāng)。

　　第二十一條  非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)套期保值持倉(cāng)與投機(jī)持倉(cāng)合計(jì)超過(guò)交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第一節(jié)交易結(jié)束前自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或調(diào)整后仍不符合要求的，交易所可以強(qiáng)行平倉(cāng)。

　　第二十二條  具有套期保值交易資格的非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)頻繁進(jìn)行開(kāi)平倉(cāng)交易的，影響或者企圖影響市場(chǎng)價(jià)格的，交易所可以對(duì)其采取談話(huà)提醒、書(shū)面警示、調(diào)整或者取消其套期保值持倉(cāng)增加額度、取消套期保值交易資格，必要時(shí)可以采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　第二十三條  非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)在申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰踪Y格，申請(qǐng)?jiān)黾犹灼诒Ｖ党謧}(cāng)額度和交易時(shí)，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，交易所可以不受理其增加套期保值持倉(cāng)額度的申請(qǐng)、調(diào)整或者取消已批準(zhǔn)的套期保值持倉(cāng)增加額度、取消其套期保值交易資格，必要時(shí)可以采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等處置措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　第五章  附 則

　　第二十四條  本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。

　　第二十五條  本辦法自公布之日起實(shí)施。