對敲交易案例分析

案例一、關(guān)于盜碼對敲違規(guī) 

l 【案例】委托人采取對敲交易方式轉(zhuǎn)移客戶賬戶資金。

l  情況簡述：2008年5月#日，聚乙烯某合約價格異常，A期貨客戶甲某與B期貨公司客戶乙某涉嫌對敲交易，對敲金額2.5萬元。 

l 案件調(diào)查：經(jīng)查，客戶乙某為新入期市交易客戶，將自己賬戶和密碼委托給網(wǎng)上認(rèn)識的自稱為操盤手的甲某全權(quán)操作，由于對期貨市場不了解，誤以為虧損均為正常交易。 

l 處置：立即采取緊急事后處置措施，要求A期貨公司限制客戶甲某帳戶出金，目前甲某賬戶資金已被A期貨公司成功凍結(jié)；建議客戶報案，通過司法途徑挽回?fù)p失，客戶乙某已向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，案件正在偵查過程中；根據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》相關(guān)規(guī)定，擬給予客戶甲某相關(guān)處罰。

案例二、關(guān)于盜碼對敲違規(guī)

l — 關(guān)于盜碼對敲違規(guī) — 

l 【案例】盜用他人賬戶采取對敲交易方式轉(zhuǎn)移資金案例

l  情況簡述：2008年8月#日，A期貨公司報告其客戶甲某反映交易賬戶被盜，發(fā)生多筆非本人操作的交易，涉及損失在20萬元左右。 

l 案件調(diào)查：經(jīng)查，客戶甲某該日在我所棕櫚油、豆油等三個合約上進(jìn)行交易，當(dāng)日虧損19萬元，基本上均與B期貨公司客戶乙某成交，乙某當(dāng)日在我所共盈利17萬元。乙某承認(rèn)其同甲某都曾在A期貨公司做交易，無意中看到甲某賬戶信息，遂又在B期貨公司開戶，通過對敲交易轉(zhuǎn)移甲某資金。 

l 處置：立即采取緊急事后處置措施，要求B期貨公司限制客戶乙某出金；后經(jīng)調(diào)解，客戶乙某已將上述轉(zhuǎn)移甲某的資金全部返還，受損方因盜碼蒙受的損失被全部追回；根據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》相關(guān)規(guī)定擬給予乙某相關(guān)處罰。 

l 當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，案件正在偵查過程中；根據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》相關(guān)規(guī)定，擬給予客戶甲某相關(guān)處罰。

案例三、關(guān)于關(guān)聯(lián)碼對敲

l 【案例】單位、個人客戶采取對敲交易方式轉(zhuǎn)移資金案例 

l 情況簡述：2008年9月#日，A期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶甲公司和B期貨客戶乙某在豆二、豆油、聚乙烯多合約進(jìn)行對敲交易，涉嫌影響期貨價格同時轉(zhuǎn)移資金。 

l 案件調(diào)查：經(jīng)查，客戶甲公司在豆二某合約、聚乙烯某合約以及豆油某合約上與客戶乙某對敲交易，交易價差最大900余點，導(dǎo)致甲公司累計虧損202萬元。經(jīng)查實，客戶乙某系甲公司的員工，甲公司為方便提取現(xiàn)金遂采取了此手段轉(zhuǎn)移資金。 

l 處置：及時進(jìn)行調(diào)查，并與公司和客戶進(jìn)行了聯(lián)系，限制盈利客戶乙某的出金；經(jīng)調(diào)解，乙某已將對敲盈利202萬元以銀行匯款的方式返還至甲公司賬戶；根據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》相關(guān)規(guī)定，擬給予該客戶相關(guān)的處罰。

關(guān)于對敲違規(guī)的處置

l 處置流程： 

l 對涉嫌交易進(jìn)行迅速調(diào)查并鎖定涉嫌違規(guī)客戶； 

l 在第一時間采取限制涉嫌違規(guī)客戶出金等事后緊急措施； 

l 責(zé)令違規(guī)客戶通過適當(dāng)方式返還對敲盈利資金； 

l 依據(jù)交易所相關(guān)制度規(guī)定，對違規(guī)客戶給予一定的處罰，涉嫌觸犯刑法的，依法移交司法機關(guān)。

案例四、關(guān)于自成交違規(guī)交易

l 【案例】采取自成交影響交割結(jié)算價意圖避稅案例

l  情況簡述：2008年5月，豆油805合約進(jìn)入交割月，某單位客戶乙通過5家期貨公司利用5個關(guān)聯(lián)客戶碼采取對敲和自成交方式，分兩個交易日將合約價格抬高500點和近400點，同時另一單位客戶丙于5月#日通過自成交致使豆油805合約在跌停板價位收盤，價格下跌600余點。 

l 案件調(diào)查：經(jīng)查，客戶丙持空頭頭寸，此次自成交打低價格后申請滾動交割，其目的是為了少繳增值稅；而單位客戶乙持大量多頭頭寸，對敲的目的正好相反，是為了多抵扣增值稅。因此造成豆油805合約期價大幅波動。 

l 處置：及時進(jìn)行調(diào)查，聯(lián)系經(jīng)紀(jì)公司提醒客戶乙、丙注意交易行為，禁止類似交易；根據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》相關(guān)規(guī)定，擬給予上述客戶相關(guān)處罰。

案例五、關(guān)于自成交違規(guī)交易

l 【案例】采取自成交交易制造虛假持倉盈利案例

l  情況簡述：2008年1月#日，聚乙烯某合約價格異常，客戶丁某采取自成交的方式將合約價格打低540點。 

l 案件調(diào)查：經(jīng)查，客戶丁某持有1手空倉，為避免因資金不足而需追加資金，間接打低結(jié)算價，致聚乙烯合約上當(dāng)日持倉為盈利狀態(tài)。 

l 處置：及時進(jìn)行調(diào)查，聯(lián)系經(jīng)紀(jì)公司提醒客戶丁某注意交易行為，禁止類似交易，并根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定給予違規(guī)客戶一定的處罰。

關(guān)于自成交違規(guī)交易的處置

l 處置流程： 

l 對涉嫌交易進(jìn)行迅速調(diào)查，鎖定涉嫌違規(guī)客戶； 

l 采取通知經(jīng)紀(jì)公司，責(zé)成其約束其客戶交易行為的措施； 

l 對價格嚴(yán)重偏離正常值的合約，要求會員通知客戶進(jìn)行風(fēng)險警示談話或發(fā)布風(fēng)險提示函等措施，警示和化解風(fēng)險。 

l 依據(jù)我所相關(guān)制度規(guī)定，對違規(guī)客戶給予一定的處罰，涉嫌觸犯刑法的，依法移交司法機關(guān)。