轉(zhuǎn)發(fā)大商所——關(guān)于乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知
來源:大商所發(fā)〔2023〕153號 時間:2023-04-20 瀏覽:1021次
各有關(guān)單位:
中國證監(jiān)會已同意大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)注冊,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、上市交易時間
乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)自2023年5月15日(周一)起上市交易。上市當日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。5月15日(周一)當晚,乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)開展夜盤交易。之后,乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)交易時間與標的期貨一致。
二、上市交易合約
首日掛牌的乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)合約月份分別從EG2307、EB2307開始。乙二醇期權(quán)首日掛牌10個合約月份,分別為EG2307、EG2308、EG2309、EG2310、EG2311、EG2312、EG2401、EG2402、EG2403、EG2404;苯乙烯期權(quán)首日掛牌10個合約月份,分別為EB2307、EB2308、EB2309、EB2310、EB2311、EB2312、EB2401、EB2402、EB2403、EB2404。
三、掛牌基準價
根據(jù)BAW美式期權(quán)定價模型計算乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)合約的掛牌基準價,模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率,波動率取標的期貨合約90天歷史波動率。新上市乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)合約的掛牌基準價于上市前一個交易日結(jié)算后,通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布,也可通過大商所網(wǎng)站(www.dce.com.cn)查詢。
四、交易指令
可以使用限價指令和限價止損(盈)指令開展乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)交易,每次最大下單數(shù)量與標的期貨相同。
五、行權(quán)與履約
在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。
六、持倉限額
乙二醇期權(quán)持倉限額為8000手,苯乙烯期權(quán)持倉限額為12000手。乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)與標的期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,分別不得超過期權(quán)品種的持倉限額。具有實際控制關(guān)系的持倉合并計算。
七、相關(guān)費用
乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)交易手續(xù)費為0.5元/手,行權(quán)(履約)手續(xù)費為1元/手。
八、做市商制度及合約詢價
乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續(xù)報價合約上向做市商詢價,做市商持續(xù)報價合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準。詢價請求應(yīng)當指明期權(quán)合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限為200次。
請各有關(guān)單位做好乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)上市交易準備工作,加強風險防范,確保市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
大連商品交易所
2023年4月19日
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