尊敬的投資者：

    根據(jù)中金所發(fā)【2023】21號的通知， 中國證監(jiān)會已同意中國金融期貨交易所30年期國債期貨注冊?，F(xiàn)將30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、上市交易時間

    30年期國債期貨合約自2023年4月21日（星期五）起上市交易。

    二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價

    30年期國債期貨首批上市合約為2023年6月（TL2306）、2023年9月（TL2309）和2023年12月（TL2312）。各合約掛盤基準(zhǔn)價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

    三、交易保證金和漲跌停板幅度

   我司30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的4.5%，對2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨和30年期國債期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±7%。

    四、交易指令每次最大下單數(shù)量

    30年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量為50手，市價指令每次最大下單數(shù)量為30手。

    五、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息

    30年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：

    其中，r：30年期國債期貨合約票面利率3%；

    x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；

    n：剩余付息次數(shù)；

    c：可交割國債的票面利率；

    f：可交割國債每年的付息次數(shù)。

    計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。

    其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，即每100元可交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：

    應(yīng)計(jì)利息=(可交割國債票面利率×100)/每年付息次數(shù)×(第二交割日-上一付息日)/當(dāng)前付息周期實(shí)際天數(shù)

    計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。

    六、做市商持倉限額

    做市商所有月份30年期國債期貨合約單邊持倉限額為6000手，某一合約在交割月份之前的一個交易日起，單邊持倉限額為1200手。

    30年期國債期貨合約上市交易其他事項(xiàng)另行公布。

    特此通知。